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Elargir la recherche       Sur le même sujet :     Macroéconomie -- Modèles mathématiques     Thèses et écrits académiques     Parcourir le catalogue     par auteur:      Trinh , Jérôme , 1989-....      Bec , Frédérique , 19..-....      Heinen , Andreas      Couharde , Cécile , 19..-....      Serranito , Francisco      CY Cergy Paris Université , 2020-....      École doctorale Économie, Management, Mathématiques, Physique et Sciences Informatiques , Cergy-Pontoise, Val d'Oise      THEMA Théorie économique, modélisation et applications , Cergy , 2006-....         Affichage MARC

Auteur :  Trinh , Jérôme , 1989-.... Bec , Frédérique , 19..-.... Heinen , Andreas Couharde , Cécile , 19..-.... Serranito , Francisco CY Cergy Paris Université , 2020-.... École doctorale Économie, Management, Mathématiques, Physique et Sciences Informatiques , Cergy-Pontoise, Val d'Oise THEMA Théorie économique, modélisation et applications , Cergy , 2006-.... Titre :  La désagrégation de données annuelles des économies émergentes sujettes à des ruptures structurelles , Jérôme Trinh ; sous la direction de Frédérique Bec Editeur :  2022 Notes :  Titre provenant de l'écran-titre Ecole(s) Doctorale(s) : Ecole doctorale Économie, Management, Mathématiques , Physique et Sciences Informatiques (EM2PSI) Partenaire(s) de recherche : Laboratoire THEMA (Cergy-Pontoise) (Laboratoire) Autre(s) contribution(s) : Andreas Heinen (Président du jury) ; Cécile Couharde, Francisco Serranito (Rapporteur(s)) Thèse de doctorat Sciences économiques - EM2PSI CY Cergy Paris Université 2022 L'analyse des conjonctures macroéconomiques n'est actuellement que peu entreprise au sujet des économies émergentes, notamment en raison de la parcimonie et la faible fréquence de la publication des données macroéconomiques par les institutions statistiques officielles, ou encore du manque de fiabilité quant à la constance des mesures des séries observées. L'objectif de la thèse est de proposer des méthodes de désagrégation temporelle adaptée aux séries macroéconomiques des économies émergentes, en tenant compte de la non linéarité et de la petite taille des échantillons.Le premier chapitre étend un test de cointégration avec plusieurs ruptures structurelles en très petit échantillon et en examine la performance, en fonction de la taille de l'échantillon et des paramètres du modèle sous-jacent.Le second chapitre explore l'intégration ce test à une méthode usuelle de désagrégation des séries annuelles, et applique la procédure aux données de comptabilité nationale de l'économie chinoise.Le troisième chapitre généralise le test de cointégration en très petit échantillon en permettant des ruptures structurelles partielles dans les coefficients, l'intègre à la procédure de désagrégation temporelle, et en examine la performance. Enfin, une étude des faits stylisés des cycles d'affaires de l'économie Chinoise est entreprise. Business cycles analyses of emerging economies are rare because of the sparsity and the low frequency of the disclosure of official macroeconomic data. Moreover, their measurement methods are likely to be inconsistent over time. The aim of this thesis is to propose methods of temporal disaggregation for the macroeconomic data of emerging economies, by taking into account the very small sample size and the non linearity between the time series.The first chapter extends a test of cointegration with multiple endogenous structural breaks in very small sample. It then assesses its performance with respect to sample size and the value of the parameters of the underlying data generating processes.The second chapter explores the integration of this test to conventional methods of disaggregation of yearly time series. An application to the national accounts of the Chinese economy is provided.The third chapter generalizes the test of cointegration in very small sample and allows for partial endogenous structural breaks in the coefficients. It is then integrated in the temporal disaggregation procedure. Both the power of the generalized test and the predictive performance of the disaggregation procedure are assessed. Finally, a study of the stylized facts of the Chinese business cycles is undertaken. Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF URL:  (Accès au texte intégral) http://www.theses.fr/2022CYUN1099/document http://www.theses.fr/2022CYUN1099/abes Sujet :  Macroéconomie -- Modèles mathématiques Thèses et écrits académiques   Exemplaires Pas de données exemplaires

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