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par auteur:
Pénasse , Julien
Renneboog , Luc
Scaillet , Olivier , 1968-....
Collin-Dufresne , Pierre , 1969-....
Challe , Édouard
Chevillon , Guillaume
Université de Cergy-Pontoise , 1991-2019
École doctorale Économie, Management, Mathématiques, Physique et Sciences Informatiques , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
THEMA Théorie économique, modélisation et applications , Cergy , 2006-
Affichage MARC
Auteur :
Pénasse , Julien
Titre :
Prix des actifs et actifs sans prix , Julien Pénasse ; sous la direction de Luc Renneboog
Editeur :
2014
Notes :
Titre provenant de l'écran-titre
Ecole(s) Doctorale(s) : Ecole doctorale Économie, Management, Mathématiques et Physique (EM2P) (Cergy-Pontoise, Val d'Oise)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire THEMA (Cergy-Pontoise) (Laboratoire), Théorie économique- modélisation et applications / THEMA (Laboratoire)
Autre(s) contribution(s) : Joost Driessen (Président du jury) ; Gabriel Desgranges, Frank De jong, Guillaume Chevillon (Membre(s) du jury) ; Olivier Scaillet, Pierre Collin-Dufresne, Édouard Challe (Rapporteur(s))
Thèse de doctorat Sciences économiques - EM2C Cergy-Pontoise 2014
Cette thèse étudie plusieurs aspects de la dynamique du rendement des actifs. Les trois premiers chapitres ont pour objet la formation des prix sur le marché de l'art. Le premier chapitre établit que les prix peuvent s'écarter temporairement, et de manière partiellement prévisible, de la valeur fondamentale. Cet article a été publié dans Economics Letters (Volume 122, Issue 3, pp. 432-434) et a été écrit avec Christophe Spaenjers et Luc Renneboog. Le chapitre 2 étudie la vitesse de transmission de l'information dans les prix agrégés du marché de l'art. Le chapitre 3 analyse la corrélation entre prix et volume et étaye des éléments concordant avec une hypothèse de bulles. Il a été écrit avec Luc Renneboog. Le chapitre 4 s'attache à la modélisation empirique de la prédictibilité d'indices boursiers sur quinze pays industrialisés. Il propose de combiner l'information donnée par chaque pays de façon à améliorer le pouvoir prédictif.
The doctoral thesis studies several aspects of asset returns dynamics. The first three chapters focus on returns in the fine art market. The first chapter provides evidence for the existence of a slow-moving fad component in art prices that induces short-term return predictability. The article has been published in Economics Letters (Volume 122, Issue 3, pp. 432-434), and was written together with Christophe Spaenjers and Luc Renneboog. Chapter 2 investigates how fast is information incorporated into aggregate art prices. Chapter 3 studies price-volume dynamics in the art market and documents evidence of bubble patterns in prices and is written with Luc Renneboog. Chapter 4 proposes a Bayesian estimation procedure that makes efficient use of cross-sectional information, and revisits the return predictability literature.
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URL:
(Accès au texte intégral)
http://www.theses.fr/2014CERG0715/document
http://biblioweb.u-cergy.fr/theses/2014CERG0715.pdf
http://www.theses.fr/2014CERG0715/abes
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01142640
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