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par auteur:
RUIZ , VIRGINIE
Brucq , Denis de
Université de Rouen Normandie
Affichage MARC
Auteur :
RUIZ , VIRGINIE
Titre :
ESTIMATION ET PREDICTION D'UN SYSTEME EVOLUANT DE FACON NON LINEAIRE : FILTRAGE PAR DENSITES APPROCHEES , VIRGINIE RUIZ ; SOUS LA DIRECTION DE DENIS DE BRUCQ
Editeur :
[S.l.] , [s.n.] -- 1993
Notes :
49 REF
1993ROUE5018
Thèse Doctorat Sciences appliquées Rouen 1993
DE NOMBREUSES SITUATIONS PHYSIQUES RELEVENT DE MODELE D'ETAT, DONT L'EVOLUTION EST ALEATOIRE ET NON LINEAIRE. LA MODELISATION ET LE FILTRAGE DOIVENT SUIVRE LA DYNAMIQUE DE CES MODELES NON LINEAIRES, MEME EN CAS DE RUPTURES. LES CHANGEMENTS DE MODELES ALEATOIRES DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE. CERTAINES SITUATIONS INTRODUISENT DES LOIS DE PROBABILITE MULTIMODALES, QUI NE PEUVENT ETRE TRAITEES PAR LES TECHNIQUES DE FILTRAGE DE KALMAN-BUCY: LES LOIS GAUSSIENNES SONT UNIMODALES. DE PLUS, QUELLES QUE SOIENT LES HYPOTHESES GAUSSIENNES SUR LES LOIS A PRIORI, LE CARACTERE GAUSSIEN DES LOIS A POSTERIORI, EST PERDU EN RAISON DE L'EVOLUTION NON LINEAIRE. LA METHODOLOGIE ORIGINALE DU FILTRAGE PAR DENSITES APPROCHEES EST PRESENTEE. CELLE-CI INTRODUIT DES LOIS DE PROBABILITE A PRIORI, ET A POSTERIORI, MULTIMODALES. UN PRINCIPE DE MAXIMUM D'ENTROPIE SOUS CONTRAINTES LINEAIRES, ASSURE LA FERMETURE DES EQUATIONS DU FILTRE ET PERMET L'APPROXIMATION DES LOIS DE PROBABILITE A L'AIDE DE DENSITES EXPONENTIELLES, DONT LE LOGARITHME EST DEVELOPPE LINEAIREMENT SUR DES FONCTIONS A CHOISIR ASTUCIEUSEMENT. LA MISE A JOUR UTILISE LA METHODE BAYESIENNE DE CALCUL DES LOIS A POSTERIORI. LA METHODE APPLIQUEE SUR UN MODELE D'ETAT SINUSOIDAL REVELE LES TRANSITIONS ENTRE LES DEUX ATTRACTEURS LIES AU MODELE (SITUATION TYPIQUE DES CHAOS DETERMINISTES). L'ETUDE DE L'ETAT DE MODELES NON LINEAIRES FAISANT INTERVENIR DES EVOLUTIONS MARKOVIENNES CONDUIT A DEPASSER LA SEULE ETUDE DES MOMENTS D'ORDRE DEUX POUR UTILISER LES MOMENTS D'ORDRE SUPERIEUR
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Ensea
Archives
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