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Gestion de portefeuille
Fonds spéculatifs
Thèses et écrits académiques
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par auteur:
Kaffel , Rania , 1980-....
Prigent , Jean-Luc , 1958-....
Université de Cergy-Pontoise , 1991-2019
École doctorale Économie, Management, Mathématiques, Physique et Sciences Informatiques , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
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Auteur :
Kaffel , Rania , 1980-....
Prigent , Jean-Luc , 1958-....
Université de Cergy-Pontoise , 1991-2019
École doctorale Économie, Management, Mathématiques, Physique et Sciences Informatiques , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
Titre :
Essais sur les mesures de performance et d'allocation optimale de fonds : application en gestion alternative , Rania Kaffel Hentati ; sous la direction de Jean-Luc Prigent
Editeur :
[S.l.] , [s.n.] -- 2009
Description :
1 vol. (209 f.) : ill. ; 30 cm
Notes :
Bibliogr. en fin de chapitres
Thèse de doctorat Sciences de gestion Cergy-Pontoise 2009
L objet de cette thèse est de fournir des solutions à des problèmes d estimation statistique et de gestion optimale des fonds hedge. Ces problèmes sont de différentes natures : optimisation opérationnelle, segmentation, dépendances et autres. La première partie théorique examine le problème de la maximisation du ratio Oméga et expose la forme optimale du paiement du portefeuille en présence de mélange de lois gaussiennes. La deuxième partie est empirique. Elle est consacrée à l analyse de différents portefeuilles optimaux de fonds hedge obtenus à l aide de quatre critères de sélection : Sharpe, RoVaR, Oméga et RoCVaR et à l étude des problèmes liés à la classification non supervisée des fonds hedge, à partir de leurs séries de rendements. Dans cette même partie empirique, des développements de tests d adéquation de type Cramer Von Mises et Kolmogorov Smirnov, sont réalisés dans le cas trivarié afin d explorer les structures de dépendance entre actifs.
The purpose of this thesis is to provide solutions to problems of statistical estimation and optimal allocation of portfolio containing hedge funds. These problems are of different natures: optimization, segmentation, dependencies and others. The first part focus is to develop the theoretical problem of maximizing the Omega ratio and to determine the optimal shape of the portfolio payoff in the case of Gaussian distributions.The second part is mainly empirical; it is devoted to the analysis of different optimal portfolios containing hedge funds and obtained by using four criteria: Sharpe, RoVaR, Omega and RoCVaR. One linked problem to optimization is developed. This is the unsupervised classification of hedge funds based on their past return series. In the same empirical part, structures dependency between different assets are explored by developing, in the tri-varied case, an adequacy tests, such as Cramer Von Mises and Kolmogorov Smirnov.
Sujet :
Gestion de portefeuille
Fonds spéculatifs
Thèses et écrits académiques
Exemplaires
Site
Emplacement
Cote
Type de prêt
Statut
Note
Site des Cerclades
Magasins
B 004 285
Prêt
Disponible
Réserver
Site des Chênes
Réserve
TE CERG2009 KAF
Exclu du prêt
Disponible
Prêt non autorisé
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